Używanie średniej ruchomej jako narzędzia zakupu i sprzedaży Dr. Winton Felt Poniższe schematy ilustrują niektóre zasady stosowane przez wielu inwestorów, którzy wykorzystują średnie ruchome do generowania sygnałów kupna i sprzedaży. Problem z używaniem ruchomych średnich crossoverów jako sygnałów, które można podjąć, jest taki, że zapasy mogą obracać się w poprzek średniej ruchomej. Ważne jest, aby poczekać na dobry zakup jednostkowy (patrz zestawienia omówione w opisie "StockAlerts quot") przed podjęciem działań, aby uniknąć bycia whippawed in i out of stock (i aby uniknąć nadmiernych prowizji handlowych). Whipsawing występuje przede wszystkim wtedy, gdy akcje nie notują trendów. Handlowcy używają innych narzędzi do wczesnego identyfikowania niedostatecznych trendów, aby mogli przełączyć się na strategie, które działają lepiej w niekorzystnych trendach. Większość przedsiębiorców, którzy korzystają z ruchomych średnich systemów crossover, uważa, że wszelkie dodatkowe transakcje mogą być ceną, którą należy zapłacić, aby zostać prawidłowo pozycjonowane, gdy akcje ostatecznie przestają bić i zaczynają się trendować. Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy uważają, że korzyścią strategii jest to, że umożliwia ona przedsiębiorcy wejście na pozycję bliską początku trendu i zakończenie pod koniec trendu. Niektórzy handlowcy zmniejszają liczbę sygnałów cytowania, wykorzystując ruch krótkoterminowej średniej ruchomej w dłuższej perspektywie średniej ruchomej jako mechanizmu sygnału, a nie przez crossover za cenę akcji. 5-dniowa średnia krocząca jest mniej prawdopodobna, aby bić w obie strony przez 50-dniową średnią ruchomą, niż cena zamknięcia akcji. Handlowcy używają kombinacji średnich ruchomych, takich jak 5 i 30, 5 i 50, 20 i 200, 10 i 100 oraz wielu innych, w zależności od tego, jak aktywni chcą być handlowcami. Ogólnie rzecz biorąc, im dłuższa średnia ruchoma, tym lepiej określa się trend, który reprezentuje, i tym mniej prawdopodobne jest, że generuje fałszywy sygnał. Z drugiej strony, dłuższe średnie ruchome oddają więcej potencjału zysku z transakcji, ponieważ wolniej generują sygnały. Są tu kompromisy, które tylko indywidualny przedsiębiorca może rozwiązać poprzez doświadczenie. Pamiętaj, że rosnący trend niedowartościowanych akcji jest bardziej prawdopodobny (mniej prawdopodobne, że się załamie) niż trend zawyżonych cen akcji. Cena w stosunku do zarobków (wskaźnik PE lub PE), sprzedaży (PSR lub cena za stosunek sprzedaży) i wskaźnik wzrostu dochodów (PEG lub PEG) są jednymi z czynników, które nadają paliwom dynamikę trendu. Czasami zdarza się też psychologia inwestora, ale tendencje oparte wyłącznie na psychologii są bardziej podatne na niespodziewane odwrócenie. Wolisz akcje o dobrej wartości. Dobre wykorzystanie mierników wyceny, takich jak te, które można znaleźć w The Valuator, może zwiększyć szanse na udany handel. Poniższe ilustracje dotyczą średniej ruchomej odporności, podpór i zwrotów. Handlowiec giełdowy testował zarówno wykładnicze, jak i proste średnie ruchome, i stwierdził, że prosta średnia krocząca jest lepsza niż wykładnicza średnia ruchoma. Im dłuższa średnia ruchoma, tym bardziej wiarygodne są te reguły. Nie wydajemy żadnych zaleceń dotyczących kupowania lub sprzedaży jakichkolwiek akcji. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, Joseph E. Granville jako pierwszy opisał następującą konfigurację cen w porównaniu do średniej ruchomej. Odsyłamy do jego książki "Strategia codziennego rynku papierów wartościowych dla maksymalnego zysku". 1. Jeżeli średnia ruchoma linia spłaszcza się po znacznym spadku lub zaczęła wzrastać, a cena akcji przechodzi w górę przez średnią ruchomą, uznaje się ją za sygnał kupna. To samo dotyczy sytuacji, gdy średnia ruchoma spłaszcza się lub wzrasta po przejściu akcji w górę przez średnią ruchomą. 2. Jeżeli średnia ruchoma nadal rośnie agresywnie, a cena akcji spada poniżej średniej ruchomej, uważa się, że jest to szansa na zakup. 3. Jeśli cena akcji jest powyżej średniej ruchomej, zmniejsza się do średniej ruchomej, ale nie przechodzi przez nią i zaczyna się ponownie zwiększać, jest to sygnał kupna. 4. Jeśli średnia ruchoma spada, a cena akcji spada zbyt szybko, prawdopodobnie powróci ona do średniej ruchomej. Zasoby można kupić, aby skorzystać z tego krótkoterminowego snap-back. Pomocne może być, abyś wiedział, że gdy nasi handlowcy z tej branży stosują tę technikę, zazwyczaj wolą poczekać na jakiś znak, że moment spadkowy słabnie lub że faktycznie odwrócił się przed zakupem. 5. Jeżeli średnia ruchoma rośnie, a następnie spłaszcza się, lub jeśli spada, a cena akcji spada w dół przez średnią ruchomą, uznaje się ją za sygnał sprzedaży. To samo dotyczy sytuacji, gdy spłaszczenie średniej ruchomej lub jej spadek następuje po przejściu akcji w dół przez średnią ruchomą. 6. Jeżeli podczas gdy średnia krocząca spada, cena akcji wzrośnie powyżej średniej ruchomej, jest to również okazja do sprzedaży po dobrej cenie, zanim stan ponownie zacznie spadać. 7. Jeśli cena akcji wzrośnie w kierunku średniej ruchomej od dołu, ale nie przejdzie przez nią i zacznie się obniżać, opór oferowany przez średnią ruchomą jest zbyt silny dla akcji i jest sygnałem sprzedaży. 8. Jeśli cena akcji zbyt szybko wzrośnie powyżej rosnącej średniej ruchomej linii, prawdopodobne jest, że reakcja wzrośnie z powrotem w kierunku średniej kroczącej, a zapasy mogą zostać sprzedane na krótkoterminową reakcję techniczną. Generalnie najlepiej jest poczekać na jakiś znak, że tendencja wzrostowa słabnie lub że faktycznie odwróciła się przed sprzedażą. Rozsądnie jest użyć więcej niż średnią kroczącą, aby zdefiniować punkty kupna i sprzedaży. Sprytni inwestorzy uczą się współdziałania różnych wskaźników. Pomocne jest również, jeśli podstawowe wskaźniki akcji są zgodne z generowanym sygnałem. Na przykład, jeśli akcje dały sygnał kupna, dużą zaletą jest niedocenianie zapasów. Podążanie za dyscypliną dodaje jasności i celu do indywidualnego obrotu. Wzmacnia również poczucie osoby, gdy emocje są amokiem, a okoliczności powodują zamieszanie i niezdecydowanie. Zyskaj więcej na ten temat i zobacz listę tutoriali na temat dyscyplin dla inwestorów i handlowców. Kopia praw autorskich 2008 - 2018 od StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC Dr. Winton Felt utrzymuje wiele darmowych samouczków, alertów o zapasach, a wyniki skanera w Stockdisciplines ma stronę przeglądu rynku na stronie stockdisciplinesmarket-review zawiera informacje i ilustracje dotyczące wstępnego zestawienia wyników. w alertach stockdisciplinesstock oraz informacje i filmy o stratach stopu dostosowanych pod kątem zmienności na stronie stockdisciplinesstop-loss Informacja dla webmasterów Jeśli chcesz opublikować ten artykuł na swoim blogu lub stronie internetowej, możesz to zrobić tylko wtedy, gdy przestrzegasz naszych Warunków korzystania z Wydawcy i umowy. Publikując ten artykuł, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie naszych Warunków korzystania i umów wydawcy. Możesz zapoznać się z Warunkami użytkowania i umowami wydawcy, klikając następujący niebieski odnośnik oferty. Warunki Wszystkie strony na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Copyright copy 2008 - 2018 by StockDisciplines Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób. - StockDisciplines 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 Stany Zjednoczone. Inwestowanie i inwestowanie na rynkach papierów wartościowych wiąże się z ryzykiem straty. Ta strona internetowa NIGDY nie zaleca, aby DOWOLNE osoby kupowały lub sprzedawały JAKIEKOLWIEK papiery wartościowe. Nie udziela indywidualnych porad inwestycyjnych. i nic tutaj nie powinno być interpretowane tak, jak gdyby miało. Czytelnicy tej witryny powinni zasięgnąć porady licencjonowanego specjalisty w zakresie swoich osobistych inwestycji. StockDisciplines nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie. WAŻNA INFORMACJA Korzystając z tej strony, akceptujesz nasze Warunki użytkowania i Politykę prywatności. Zobacz je, klikając ich linki w dolnej części menu po lewej stronie każdej strony. Jak używać średniej ruchomej do kupowania zapasów Średnia ruchoma (MA) to proste narzędzie analizy technicznej, które wygładza dane o cenach, tworząc stale aktualizowaną średnią cena. Średnia jest brana przez określony czas, np. 10 dni, 20 minut, 30 tygodni lub dowolny okres czasu wybrany przez inwestora. Istnieją zalety używania średniej kroczącej w handlu, a także opcji, jakiego typu średnia ruchoma ma być używana. Strategie średniej ruchomości są również popularne i mogą być dostosowane do dowolnych ram czasowych, pasujących zarówno do długoterminowych inwestorów, jak i krótkoterminowych inwestorów. (patrz Czterech najważniejszych wskaźników technicznych, które muszą znać handlowcy). Dlaczego warto używać średniej ruchomej Średnia ruchoma może pomóc obniżyć poziom hałasu na wykresie cenowym. Spójrz na kierunek średniej ruchomej, aby uzyskać podstawowy pogląd, w jaki sposób cena się zmienia. Zwinięty w górę i cena wznosi się (lub była ostatnio) ogólnie pochylona w dół, a cena obniża się ogólnie, przesuwając się w bok, a cena jest prawdopodobnie w pewnym zakresie. Średnia ruchoma może również działać jako wsparcie lub opór. W trendzie wzrostowym 50-dniowa, 100-dniowa lub 200-dniowa średnia krocząca może działać jako poziom wsparcia, jak pokazano na poniższym rysunku. Dzieje się tak dlatego, że średnia działa jak podłoga (wsparcie), więc cena odbija się od niej. W tendencji spadkowej średnia krocząca może działać jak opór, podobnie jak pułap, cena uderza w nią, a następnie ponownie spada. Cena w ten sposób zawsze będzie szanować średnią ruchomą. Cena może przez to lekko przejechać lub zatrzymać się i odwrócić przed osiągnięciem. Jako ogólną wskazówkę, jeśli cena jest powyżej średniej ruchomej, trend jest wyższy. Jeśli cena jest poniżej średniej ruchomej, tendencja spadnie. Średnie ruchy mogą jednak mieć różne długości (omówione krótko), więc można wskazać trend wzrostowy, podczas gdy inny wskazuje na trend spadkowy. Rodzaje średnich kroczących Średnia ruchoma może być obliczana na różne sposoby. Pięciodniowa prosta średnia ruchoma (SMA) po prostu dodaje pięć ostatnich codziennych cen zamknięcia i dzieli ją na pięć, aby utworzyć nową średnią każdego dnia. Każda średnia jest połączona z kolejną, tworząc pojedynczą płynną linię. Innym popularnym typem średniej kroczącej jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Obliczenia są bardziej złożone, ale w zasadzie dotyczą bardziej aktualnych cen. Wydrukuj 50-dniową SMA i 50-dniową EMA na tym samym wykresie, a zauważysz, że EMA reaguje szybciej na zmiany cen niż ma to miejsce w przypadku SMA, z powodu dodatkowego ważenia ostatnich danych dotyczących cen. Oprogramowanie do obliczania wykresów i platformy transakcyjne wykonują obliczenia, więc do korzystania z MA nie jest wymagana matematyka manualna. Jeden rodzaj MA nie jest lepszy od drugiego. EMA może działać lepiej na rynku akcji lub rynku finansowym przez jakiś czas, a innym razem SMA może działać lepiej. Ramy czasowe wybrane dla średniej ruchomej będą również odgrywać istotną rolę w jej skuteczności (niezależnie od typu). Średnia długość ruchu Średnia długość średniej ruchomej to 10, 20, 50, 100 i 200. Długości te mogą być stosowane do dowolnych ram czasowych wykresów (jedna minuta, doba, tydzień, itd.), W zależności od horyzoncie czasowego handlu. Ramy czasowe lub długość, jaką wybierzesz dla średniej ruchomej, zwanej również czasem wstecz, mogą odgrywać dużą rolę w jej skuteczności. Instytucja zarządzająca o krótkim okresie czasu zareaguje znacznie szybciej na zmiany cen niż MA z długim okresem obserwacji. Na poniższym rysunku 20-dniowa średnia ruchoma bardziej śledzi rzeczywistą cenę niż 100-dniowa. Ten 20-dniowy okres może przynieść analityczną korzyść krótkoterminowemu handlowcowi, ponieważ wiąże się on z ceną bliżej, a zatem powoduje mniejsze opóźnienie niż długoterminowa średnia ruchoma. Opóźnienie to czas, w którym średnia ruchoma sygnalizuje potencjalne odwrócenie. Przypomnijmy, że jako ogólna wskazówka, gdy cena jest powyżej średniej ruchomej, trend jest uznawany za wyższy. Więc kiedy cena spada poniżej średniej ruchomej, sygnalizuje potencjalne odwrócenie w oparciu o to MA. 20-dniowa średnia ruchoma zapewni znacznie więcej sygnałów zwrotnych niż 100-dniowa średnia ruchoma. Średnia ruchoma może mieć dowolną długość, 15, 28, 89 itd. Dostosowanie średniej ruchomej, aby zapewnić dokładniejsze sygnały na danych historycznych, może pomóc w uzyskaniu lepszych sygnałów w przyszłości. Strategie handlowe - zwroty Crossovers to jedna z głównych strategii średniej ruchomej. Pierwszy typ to zwrot ceny. Zostało to omówione wcześniej i ma miejsce, gdy cena przekracza średnią lub ruchomą średnią, sygnalizując potencjalną zmianę trendu. Inną strategią jest zastosowanie dwóch średnich kroczących do wykresu, jednego dłuższego i jednego krótszego. Kiedy krótszy MA przechodzi ponad długoterminowy MA, jest to sygnał kupna, ponieważ wskazuje, że trend się zmienia. Jest to tzw. Złoty krzyż. Kiedy krótszy MA przechodzi poniżej długoterminowego MA, jego sygnał sprzedaży wskazuje, że trend się obniża. Jest to tzw. Krzyż martwej krwi Średnie ruchome są obliczane na podstawie danych historycznych, a nic z obliczeń nie ma charakteru prognostycznego. Dlatego wyniki wykorzystujące średnie ruchome mogą być losowe - czasami wydaje się, że rynek respektuje MA wspierające i sygnały handlowe. a innym razem nie okazuje szacunku. Jednym z głównych problemów jest to, że jeśli akcja cenowa stanie się niestabilna, cena może wahać się w przód iw tył generując wiele sygnałów trendów zwrotnych trendów. Kiedy to nastąpi, najlepiej zignoruj lub wykorzystaj inny wskaźnik, aby wyjaśnić ten trend. To samo może się zdarzyć w przypadku zwrotów MA, gdzie MA są zaplątane przez pewien okres czasu, powodując transakcje wielokrotne (lubienie przegranych). Średnie kroczące pracują całkiem dobrze w silnych warunkach, ale często słabo w niepewnych lub zmiennych warunkach. Dostosowanie ram czasowych może przejściowo pomóc, chociaż w pewnym momencie problemy te prawdopodobnie wystąpią niezależnie od ram czasowych wybranych dla MA (s). Średnia ruchoma upraszcza dane o cenach, wygładzając je i tworząc jedną płynną linię. Może to ułatwiać izolowanie trendów. Wykładnicze średnie ruchowe szybciej reagują na zmiany cen niż zwykła średnia krocząca. W niektórych przypadkach może to być dobre, aw innych może powodować fałszywe sygnały. Średnie ruchy z krótszym okresem obserwacji (na przykład 20 dni) również szybciej zareagują na zmiany cen niż średnia z dłuższym okresem (200 dni). Przenoszenie średnich crossoverów jest popularną strategią zarówno dla wejść, jak i wyjść. Instytucje zamawiające mogą również wskazać obszary potencjalnego wsparcia lub oporu. Choć może się to wydawać przewidywalne, średnie kroczące są zawsze oparte na danych historycznych i po prostu pokazują średnią cenę w pewnym okresie czasu. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całością. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Reguła tego wymaga. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Wskaźnik zadłużenia to wskaźnik zadłużenia stosowany do mierzenia dźwigni finansowej przedsiębiorstwa lub wskaźnika zadłużenia używanego do mierzenia jednostki. Poruszanie się Średnie zwrotnice Przenoszenie średnich crossoverów to popularny sposób, w jaki przedsiębiorcy mogą używać średnich kroczących. Przekierowanie ma miejsce, gdy szybsza średnia ruchoma (tj. Krótsza średnia krocząca) przekracza albo wolniejszą średnią ruchową (tj. Dłuższą średnią ruchomą), która jest uważana za zwyżkową zwrotnicę, albo poniżej, która jest uważana za niedźwiedzi crossover. Poniższa tabela z paragonu depozytowego SampP Exchange Traded Fund (SPY) pokazuje 50-dniową średnią ruchomą i 200-dniową średnią ruchomą tę parę średniej ruchomej często postrzegają duże instytucje finansowe jako wskaźnik długiego zasięgu rynkowego : Zwróćmy uwagę, że długoterminowa średnia ruchoma na 200 dni jest w trendzie wzrostowym, co często jest interpretowane jako sygnał, że rynek jest dość silny. Przedsiębiorca może rozważyć zakup, gdy krótkoterminowa 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA i, przeciwnie, przedsiębiorca może rozważyć sprzedaż, gdy 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA. Na powyższym wykresie SampP 500 oba potencjalne sygnały kupna byłyby niezwykle opłacalne, ale jeden potencjalny sygnał sprzedaży spowodowałby niewielką stratę. Należy pamiętać, że 50-dniowa, 200-dniowa prosta średnia krocząca jest bardzo długoterminową strategią. Dla tych handlowców, którzy oczekują większego potwierdzenia przy użyciu średniej ruchomej, można zastosować technikę 3 prostych ruchów średniej. Przykład tego jest pokazany na poniższym wykresie Wal-Mart (WMT): Metoda 3 Simple Moving Average może być interpretowana w następujący sposób: Pierwsze skrzyżowanie najszybszego SMA (w powyższym przykładzie, 10-dniowa SMA) w ciągu następnych najszybszych SMA (20-dniowa SMA) działa jako ostrzeżenie, że ceny mogą odwracać trend, jednak zazwyczaj sprzedawca nie złożyłby wówczas faktycznego zlecenia kupna lub sprzedaży. Następnie druga zwrotność najszybszego SMA (10-dniowego) i najwolniejszego SMA (50-dniowego) może skłonić sprzedawcę do kupna lub sprzedaży. Istnieje wiele wariantów i metodologii używania metody 3 prostych ruchomych średnich, niektóre z nich są przedstawione poniżej: bardziej konserwatywne podejście może polegać na tym, aby poczekać, aż środkowy SMA (20 dni) przekroczy wolniejszy SMA (50 dni), ale to jest w zasadzie techniką dwóch zwrotów SMA, a nie trzema technikami SMA. Przedsiębiorca może rozważyć technikę zarządzania pieniędzmi polegającą na kupowaniu połowy rozmiaru, gdy szybki SMA przekroczy następny najszybszy SMA, a następnie wejdzie w drugą połowę, gdy szybki SMA przekroczy wolniejszy SMA. Zamiast połówek, kup lub sprzedaj jedną trzecią pozycji, gdy szybki SMA przechodzi przez następny najszybszy SMA, kolejna trzecia, gdy szybki SMA przekracza wolny SMA, a ostatnia trzecia, gdy drugi najszybszy SMA przekracza powolny SMA . Techniką przenoszenia średniej ruchomej, która wykorzystuje 8 średnich kroczących (wykładniczych), jest wskaźnik ruchomej średniej wykładniczej wstążki (patrz: wstążka wykładnicza). Przeniesienie Średnia liczba zwrotów jest często oglądana przez handlowców. W rzeczywistości zwroty często są uwzględniane w najpopularniejszych wskaźnikach technicznych, w tym wskaźnik ruchomej średniej zbieżności (MACD) (patrz: MACD). Pozostałe średnie ruchome zasługują na staranne uwzględnienie w planie handlu: Powyższe informacje służą wyłącznie do celów informacyjnych i rozrywkowych i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek produktu, opcji, przyszłości, towaru lub rynku forex. Przeszłe wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Handel jest z natury ryzykowny. OnlineTradingConcepts nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne lub wynikowe szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia, materiałów i informacji dostarczonych przez tę stronę. Zobacz pełne zrzeczenie się. Średnie ruchomych: jak ich używać Niektóre z podstawowych funkcji średniej ruchomej służą do identyfikowania trendów i odwracania. zmierzyć siłę impetu aktywów i określić potencjalne obszary, w których składnik aktywów znajdzie wsparcie lub opór. W tej części wskażemy, w jaki sposób różne okresy czasu mogą monitorować pęd i jak średnie ruchowe mogą być korzystne w ustalaniu stop-loss. Ponadto zajmiemy się niektórymi możliwościami i ograniczeniami średnich kroczących, które należy wziąć pod uwagę przy ich stosowaniu w ramach rutynowych transakcji. Trend Identyfikacja trendów jest jedną z kluczowych funkcji średnich kroczących, z których korzysta większość przedsiębiorców, którzy chcą, aby trend stał się ich przyjacielem. Średnie kroczące są wskaźnikami opóźniającymi. co oznacza, że nie przewidują one nowych trendów, ale potwierdzają tendencje po ich ustaleniu. Jak widać na wykresie 1, uznaje się, że stan zapasów jest w trendzie wzrostowym, gdy cena jest powyżej średniej ruchomej, a średnia spada w górę. I odwrotnie, przedsiębiorca użyje ceny poniżej średniej nachylonej w dół, aby potwierdzić tendencję spadkową. Wielu inwestorów rozważa utrzymanie pozycji długiej w aktywach tylko wtedy, gdy cena jest wyższa od średniej ruchomej. Ta prosta reguła może pomóc zapewnić, że trend działa na korzyść traderów. Momentum Wielu początkujących handlowców pyta, w jaki sposób można zmierzyć dynamikę i jak można wykorzystać średnie ruchome, aby poradzić sobie z takim wyczynem. Prostą odpowiedzią jest zwrócenie uwagi na okresy czasu wykorzystywane do tworzenia średniej, ponieważ każdy okres może dostarczyć cennego wglądu w różne rodzaje pędu. Ogólnie, krótkoterminowy rozpęd można zmierzyć, patrząc na średnie ruchome, które koncentrują się na okresach 20 dni lub krótszych. Patrząc na średnie kroczące, które powstają w okresie od 20 do 100 dni, powszechnie uważa się za dobrą miarę średnioterminowego rozpędu. Ostatecznie, każda średnia ruchoma, która wykorzystuje 100 dni lub więcej w obliczeniach, może być używana jako miara długoterminowego rozpędu. Zdrowy rozsądek powinien Ci powiedzieć, że 15-dniowa średnia krocząca jest bardziej odpowiednią miarą krótkoterminowego rozpędu niż 200-dniowa średnia krocząca. Jedną z najlepszych metod określania siły i kierunku rozpędu aktywów jest umieszczenie trzech średnich ruchomych na wykresie, a następnie zwrócenie bacznej uwagi na to, jak układają się one względem siebie. Trzy średnie ruchome, które są ogólnie stosowane, mają różne ramy czasowe, próbując przedstawić krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe ruchy cen. Na wykresie 2 widać silny wzrost w górę, gdy krótkoterminowe wartości średnie znajdują się powyżej średnich długoterminowych, a dwie średnie są rozbieżne. Odwrotnie, gdy średnie krótkoterminowe znajdują się poniżej średnich długoterminowych, pęd jest skierowany w dół. Wsparcie Kolejnym typowym zastosowaniem średnich kroczących jest określenie potencjalnej ceny wsparcia. Nie ma dużego doświadczenia w radzeniu sobie ze średnią ruchomą, aby zauważyć, że spadająca cena składnika aktywów często zatrzyma się i odwróci kierunek na tym samym poziomie, co ważna średnia. Na przykład na wykresie 3 można zauważyć, że 200-dniowa średnia krocząca była w stanie podnieść cenę akcji po tym, jak spadła ona z jej wysokiego poziomu bliskim 32. Wielu inwestorów spodziewa się odbicia głównych średnich kroczących i wykorzysta inne wskaźniki techniczne jako potwierdzenie spodziewanego ruchu. Opór Gdy cena aktywów spadnie poniżej znaczącego poziomu wsparcia, takiego jak 200-dniowa średnia krocząca, nierzadko zdarza się, że średnia czynność stanowi silną barierę, która uniemożliwia inwestorom obniżanie ceny powyżej tej średniej. Jak widać z poniższego wykresu, opór ten jest często używany przez handlowców jako znak do czerpania zysków lub do zamykania wszelkich istniejących długich pozycji. Wiele krótkich sprzedawców będzie również używać tych średnich jako punktów wejścia, ponieważ cena często odbija się od oporu i kontynuuje ruch w dół. Jeśli jesteś inwestorem, który ma długą pozycję w aktywach, które są notowane poniżej głównych średnich kroczących, może być w twoim najlepszym interesie, aby uważnie obserwować te poziomy, ponieważ mogą one znacząco wpłynąć na wartość Twojej inwestycji. Stop-straty Charakterystyka nośności i oporu średnich kroczących sprawia, że są doskonałym narzędziem do zarządzania ryzykiem. Zdolność do przesuwania średnich w celu identyfikacji strategicznych miejsc do ustalania zleceń stop-loss pozwala inwestorom odcinać przegrane pozycje, zanim będą mogli się powiększać. Jak widać na wykresie 5, inwestorzy, którzy utrzymują pozycję długą w magazynie i ustalają zlecenia stop-loss poniżej wpływowych średnich, mogą zaoszczędzić sporo pieniędzy. Używanie średnich ruchomych do ustawiania zleceń stop-loss jest kluczem do udanej strategii handlowej.
No comments:
Post a Comment